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前のページ /  次のページ  2014/07/06

各インデックスの過去リターン&リスク

arrow TOP雑記>各インデックスの過去リターン&リスク


■あくまでも過去リターンです


シオン
「本日は少々趣向を変えて、各インデックスの過去リターン・リスクについて調べてみましょう」
かに
「ほほう、それはいいな。どのインデックスがどういうリターンを叩き出してるかは、大いに気になる所だ」
シオン
「ただし、あくまでも過去であり、未来のリターンを保証するものでは無いことを御承知下さい」
かに
「む、了解だ」
シオン
「ではメルル、宜しくお願いします」
メルル
「はい。以下が、各インデックスの過去リターン、リスク、シャープレシオ(投資効率)となります」




☆    ☆    ☆    ☆    ☆




■一覧


国内
株式
TOPIX(東証株価指数)
リターン
1.0%
リスク
18.2%
ETF
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
投資信託
SMT TOPIXインデックス・オープン
DSI-1 東証1部(33業種)
食品
リターン
4.8%
リスク
14.7%
ETF
NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信(1617)*類似
投資信託
-
DSI-1 東証1部(33業種)
医薬品
リターン
4.9%
リスク
16.4%
ETF
NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621)*類似
投資信託
-
米国
株式
S&P 500
リターン
6.5%
リスク
18.9%
ETF
上場インデックスファンド米国株式(1547)
投資信託
i-mizuho米国株式インデックス
Russell 2000
リターン
7.9%
リスク
23.7%
ETF
iShares米国小型株ETF(1588)
投資信託
バンガード・スモールキャップ・インデックスファンド*類似
ダウ・ジョーンズ好配当株式指数
リターン
8.6%
リスク
18.9%
ETF
iShares Select Dividend ETF(DVY)
投資信託
-
世界
株式
FTSE全世界指数(All-World)
リターン
6.4%
リスク
19.4%
ETF
Vanguard Total World Stock ETF(VT)
投資信託
-
MSCIコクサイ・インデックス
リターン
6.8%
リスク
19.7%
ETF
MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)
投資信託
ニッセイ外国株式インデックスファンド
DJ Wilshire Globalスモールキャップ
リターン
7.7%
リスク
21.9%
ETF
Vanguard Small-Cap ETF(VB)+Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF(VSS)*類似
投資信託
EXE-i グローバル中小型株式ファンド*類似
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
リターン
8.6%
リスク
26.1%
ETF
上場インデックスファンド海外先進国株式(1681)
投資信託
Funds-i新興国株式
S&P新興国総合指数
リターン
11.0%
リスク
26.2%
ETF
iSharesエマージング株ETF(1582)
投資信託
-



東証REIT指数
リターン
6.7%
リスク
21.5%
ETF
東証REIT指数連動型上場投信(1343)
投資信託
ニッセイJリートインデックスファンド
S&PグローバルREIT指数
リターン
9.2%
リスク
21.9%
ETF
-
投資信託
ニッセイグローバルリートインデックスファンド
債券
NOMURA-BPI総合
リターン
2.2%
リスク
2.2%
ETF
-
投資信託
SMT国内債券インデックス・オープン
シティグループ世界国債インデックス除く日本
リターン
5.4%
リスク
10.4%
ETF
上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(1677)
投資信託
ニッセイ外国債券インデックスファンド
JPモルガンEMBIグローバル
リターン
9.7%
リスク
14.3%
ETF
iShares JPMorgan USD Emer Mkt Bnd Fd ETF(EMB)*類似
上場インデックスファンド新興国債券(1566)*類似
投資信託
emaxis新興国債券インデックス*類似

注:類似とは、類似したインデックスに連動するETF、投資信託を示す。
注:リターン、リスクは10年、15年、20年の平均値。





☆    ☆    ☆    ☆    ☆




■国内株式


TOPIX(東証株価指数)

10年
15年
20年
リターン
2.3%
1.0%
-0.4%
リスク
18.7%
18.0%
17.9%
シャープレシオ
0.12
0.06
-0.02
[ETF]
・TOPIX連動型上場投資信託(1306) 管理費用0.155%
[投資信託]
・SMT TOPIXインデックス・オープン 信託報酬0.37%
・東証1部に上場している全銘柄で構成。
・日本を代表するインデックスの1つ。
・20年間でマイナスリターンという、ある意味稀有なインデックス。
・日経平均株価よりは、リターンが高くリスクは低い。

DSI-1 東証1部(33業種)食品

10年
15年
20年
リターン
7.6%
4.2%
2.7%
リスク
14.9%
14.5%
14.7%
シャープレシオ
0.51
0.29
0.18
[ETF]
・NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信(1617) 管理費用0.32%
 (正確には連動対象はTOPIX-17食品)
[投資信託]
・無し
・東証1部に上場している、食品業種に属する銘柄で構成。
・TOPIX-17 食品の場合、日本たばこ産業(2914)で約30%を占める。
・国内全業種で最もリスクが低く、シャープレシオが高い。

DSI-1 東証1部(33業種)医薬品

10年
15年
20年
リターン
5.7%
3.6%
5.5%
リスク
16.1%
17.0%
16.2%
シャープレシオ
0.35
0.21
0.34
[ETF]
・NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621) 管理費用0.32%
 (正確には連動対象はTOPIX-17医薬品)
[投資信託]
・無し
・東証1部に上場している、医薬品業種に属する銘柄で構成。
・TOPIX-17 医薬品の場合、上位5銘柄で60%以上を占める。
・国内全業種で2番目にリスクが低く、シャープレシオが高い。




☆    ☆    ☆    ☆    ☆




■米国株式


S&P 500

10年
15年
20年
リターン
6.9%
3.3%
9.4%
リスク
19.0%
18.7%
19.0%
シャープレシオ
0.36
0.18
0.49
[ETF]
・上場インデックスファンド米国株式(1547) 管理費用0.16%
[投資信託]
・i-mizuho米国株式インデックス 信託報酬0.57%
・米国株式市場の約75%をカバー。
・米国を代表する大型株500社で構成。
・中、小型株効果が無い。
・より大型株で構成されるダウ工業株30種平均よりリターンもリスクも高い。

Russell 2000

10年
15年
20年
リターン
7.7%
6.7%
9.2%
リスク
23.7%
24.0%
23.3%
シャープレシオ
0.32
0.28
0.39
[ETF]
・iShares米国小型株ETF(1588) 管理費用0.24%
[投資信託]
・バンガード・スモールキャップ・インデックスファンド 信託報酬0.84%
 (正確には連動対象はMSCI USスモールキャップ1750インデックス)
・米国株式市場の約8%をカバー。
・米国株式市場の小型株2000社で構成。
・その他の米国小型株インデックスに比べてリターンが低い。

ダウ・ジョーンズ好配当株式指数

10年
15年
20年
リターン
6.9%
7.3%
11.6%
リスク
18.4%
18.9%
19.4%
シャープレシオ
0.38
0.39
0.60
[ETF]
・iShares Select Dividend ETF(DVY) 管理費用0.40%
[投資信託]
・無し
・米国株式市場の内、配当利回りの高い100銘柄で構成。
・他の米国株式インデックスと比べてシャープレシオが高い。




☆    ☆    ☆    ☆    ☆




■世界株式


FTSE全世界指数(All-World)

10年
15年
20年
リターン
7.4%
4.2%
7.6%
リスク
20.3%
19.2%
18.6%
シャープレシオ
0.36
0.22
0.41
[ETF]
・Vanguard Total World Stock ETF(VT) 管理費用0.19%
[投資信託]
・無し
・先進国と新興国の株式市場の約90-95%をカバー。
・先進国と新興国の大型、中型、小型株式で構成。
・インデックス投資の最終兵器。
・20年リターンはMSCIコクサイに劣る。日本と新興国が足を引っ張った模様。

MSCIコクサイ・インデックス

10年
15年
20年
リターン
7.5%
4.0%
9.0%
リスク
20.3%
19.5%
19.3%
シャープレシオ
0.37
0.21
0.47
[ETF]
・MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550) 管理費用0.31129%
[投資信託]
・ニッセイ外国株式インデックスファンド 信託報酬0.39+α%
・日本を除く先進国株式市場の約85%をカバー。
・日本を除く先進国株式市場の大型・中型株式で構成。
・ETFだと二重課税問題があるため、インデックスファンドの方が効率が良い。

DJ Wilshire Globalスモールキャップ

10年
15年
20年
リターン
8.2%
7.1%
7.9%
リスク
23.1%
21.9%
20.8%
シャープレシオ
0.35
0.32
0.38
[ETF]
・Vanguard Small-Cap ETF(VB)+Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF(VSS) 管理報酬0.29%
 (正確には各種小型株指数の組み合わせに連動) [投資信託]
・EXE-i グローバル中小型株式ファンド 信託報酬0.56%
 (正確には各種小型株指数の組み合わせに連動)
・先進国と新興国の株式市場の小型株で構成。
・小型株効果により、FTSE 全世界指数 (All-World)よりリターンもリスクも高い。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

10年
15年
20年
リターン
11.2%
8.5%
6.2%
リスク
26.5%
25.6%
26.2%
シャープレシオ
0.42
0.33
0.24
[ETF]
・上場インデックスファンド海外先進国株式(1681) 管理費用0.34259%
[投資信託]
・Funds-i新興国株式 信託報酬0.78%
・新興国株式市場の約85%をカバー。
・新興国株式市場の大型・中型株で構成。
・小型株効果により、FTSE 全世界指数 (All-World)よりリターンもリスクも高い。

S&P新興国総合指数

10年
15年
20年
リターン
12.0%
9.9%
-
リスク
26.3%
26.1%
-
シャープレシオ
0.46
0.38
-
[ETF]
・iSharesエマージング株ETF(1582) 管理費用0.18%
 (正確には連動対象はMSCIエマージングIMIインデックス)
[投資信託]
・無し
・新興国株式市場の、大型、中型、小型株で構成。
・小型株効果により、MSCI エマージング・マーケット・インデックスよりリターンもリスクも高い。




☆    ☆    ☆    ☆    ☆




■リート


東証REIT指数

10年
15年
20年
リターン
6.7%
-
-
リスク
21.5%
-
-
シャープレシオ
0.32
-
-
[ETF]
・東証REIT指数連動型上場投信(1343) 管理費用0.365%
[投資信託]
・ニッセイJリートインデックスファンド 信託報酬0.35%
・東証に上場する全リートで構成。
・投資信託の方がETFよりトータルコストが低いという稀有な例。

S&PグローバルREIT指数

10年
15年
20年
リターン
8.1%
9.4%
10.0%
リスク
23.7%
21.4%
20.6%
シャープレシオ
0.34
0.44
0.49
[ETF]
・無し
[投資信託]
・ニッセイグローバルリートインデックスファンド 信託報酬0.45+α%
 (正確には連動対象はS&PグローバルREIT指数(除く日本))
・先進国と新興国のリートで構成。
・日本を除いた方がリターンが高くリスクが低い。
・全インデックスの中で、全期間で安定してリターンが高い。




☆    ☆    ☆    ☆    ☆




■債券


NOMURA-BPI総合

10年
15年
20年
リターン
1.9%
1.8%
2.8%
リスク
1.9%
2.0%
2.8%
シャープレシオ
1.00
0.90
1.00
[ETF]
・無し
[投資信託]
・SMT国内債券インデックス・オープン 信託報酬0.37%
・日本債券市場の内、A格相当以上の債券で構成。
・デフレの影響により、15、20年だとTOPIXよりリターンが高い。
・全インデックスで突出してシャープレシオが高い。
・リターンに対して、投資信託の信託報酬が高い。

シティグループ世界国債インデックス除く日本

10年
15年
20年
リターン
4.6%
5.1%
6.6%
リスク
9.8%
10.3%
11.0%
シャープレシオ
0.47
0.50
0.60
[ETF]
・上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(1677) 管理費用0.38888%
[投資信託]
・ニッセイ外国債券インデックスファンド 信託報酬0.38+α%
・日本を除く先進国の国債で構成。
・国債価格自体の変動幅は年率で2-3%。他はドル円とユーロ円の為替変動が主。
・シャープレシオが国内債券の次に高い。

JPモルガンEMBIグローバル

10年
15年
20年
リターン
8.7%
9.6%
10.8%
リスク
12.8%
12.9%
17.2%
シャープレシオ
0.68
0.74
0.63
[ETF]
・iShares JPMorgan USD Emer Mkt Bnd Fd ETF(EMB) 管理費用0.6%
 (正確には連動対象はJPモルガンEMBIグローバル・コア)
・上場インデックスファンド新興国債券(1566) 管理費用0.54259%
 (正確には連動対象はバークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債)
[投資信託]
・emaxis新興国債券インデックス 信託報酬0.71%
 (正確には連動対象はJPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイド)
・新興38か国の国債で構成。
・ディバーシファイドは新興14か国の国債で構成、かつ1か国10%が上限。
・インデックスによって組み込み国数が異なるため、リターンも大きく異なる。

注:2014年5月末時点の数値。
注:リターンは配当込みの円ベース。
注:管理費用、信託報酬は全て税抜き。






☆    ☆    ☆    ☆    ☆



メルル
「なお、各数値は『わたしのインデックス』さんのサイトを参考にさせて頂きました」
シオン
「また、実際には税金や保有コストによってリターンが減りますのでご注意ください」
かに
「……ふーむ。国内株式のリターンの悪さが目立つのう」
シオン
「色々と思う所はあると思いますが、それは次回ということで」
かに
「むう……。しかし、仮にも株式インデックスであるTOPIXが、国内外の債券インデックスに負けるとかあり得んだろ(ぶつぶつ)」



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